安信活期宝货币市场基金 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                              第 1 页                                                              安信活期宝 2024 年年度报告                                        第 2 页                                                              安信活期宝 2024 年年度报告                                       第 3 页                                                               安信活期宝 2024 年年度报告                                 §2 基金简介 基金名称         安信活期宝货币市场基金 基金简称         安信活期宝 基金主代码        003402 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2016 年 10 月 17 日 基金管理人        安信基金管理有限责任公司 基金托管人        平安银行股份有限公司 报告期末基金份      9,393,361,337.72 份 额总额 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基                   安信活期宝 A                     安信活期宝 B               安信活期宝 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资目标         在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投              资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略         资产配置方面，本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、              GDP 增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分              析，形成对宏观层面的判研。同时，通过对市场资金供求、基金申赎情况进              行动态分析，确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资产和              相对流动性较低资产之间的配比。在个券方面，本基金将首先考虑安全性因              素，优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同              时适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收              益，合理利用回购策略把握投资机会。 业绩比较基准       七天通知存款税后利率 风险收益特征       本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混              合型基金、债券型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套              规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险              等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提              供的最新评级结果为准。        项目                       基金管理人                           基金托管人 名称                    安信基金管理有限责任公司                      平安银行股份有限公司 信息披露    姓名            孙晓奇                               潘琦  负责人    联系电话          0755-82509999                     0755-22168257                                       第 4 页                                                                       安信活期宝 2024 年年度报告            电子邮箱             service@essencefund.com          PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                      4008-088-088                     95511-3 传真                          0755-82799292                    0755-82080387 注册地址                        深圳市福田区福田街道福安社区                   广东省深圳市罗湖区深南东路                             福华一路 119 号安信金融大厦 29              5047 号                             楼 办公地址                        深圳市福田区福田街道福安社区                   广东省深圳市福田区益田路                             福华一路 119 号安信金融大厦                 5023 号平安金融中心 B 座 邮政编码                        518026                           518001 法定代表人                       刘入领                              谢永林 本基金选定的信息披露报纸名称                              中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                             www.essencefund.com 址 基金年度报告备置地点                                  基金管理人及基金托管人住所      项目                      名称                                   办公地址                  安永华明会计师事务所（特殊                  中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安 会计师事务所                  普通合伙）                          永大楼 16 层                                                 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 注册登记机构           安信基金管理有限责任公司                                                 号安信金融大厦 27 楼               §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                         金额单位：人民币元                                                         月6日                                                         (基金合                                                        日)-2023 间数据和                                                         年 12 月 指标           安信活期 安信活期 安信活期 安信活期 安信活期 安信活期 安信活期 安信活期 安信活期             宝A       宝B       宝C      宝A         宝B      宝C       宝A         宝B     宝C 本期已实 28,347,1 258,751, 5,002,01 9,726,96 428,312, 946,146. 10,143,8 421,669, 现收益     21.72 636.90       1.37     3.99 177.68         93    51.39 474.80 本期利润                                                                                     - 本期净值 1.7328% 1.9367% 1.9368% 1.9945% 2.2244% 1.0569% 1.8445% 2.0895%                     -                                             第 5 页                                                                        安信活期宝 2024 年年度报告 收益率 末数据和               2024 年末                       2023 年末                       2022 年末 指标 期末基金 1,309,15 7,808,38 275,820, 1,829,35          219,982, 384,580, 资产净值 9,636.82 1,073.79 627.11 7,506.89              929.00 835.36 期末基金 份额净值 计期末指               2024 年末                       2023 年末                       2022 年末 标 累计净值 收益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利 润的金额相等。 改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 7 月 6 日起，本基金增加 C 类份额。                                         安信活期宝 A                                                             业绩比较                                 份额净值                 份额净值收                       业绩比较基           基准收益      阶段                         收益率标                                    ①－③          ②－④                     益率①                     准收益率③           率标准差                                  准差②                                                               ④   过去三个月              0.3760%      0.0010%         0.3403%   0.0000%     0.0357%      0.0010%   过去六个月              0.7711%      0.0009%         0.6805%   0.0000%     0.0906%      0.0009%    过去一年              1.7328%      0.0015%         1.3537%   0.0000%     0.3791%      0.0015%    过去三年              5.6758%      0.0014%         4.0537%   0.0000%     1.6221%      0.0014%    过去五年             10.4886%      0.0015%         6.7574%   0.0000%     3.7312%      0.0015%                                             第 6 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告 自基金合同生  效起至今                           安信活期宝 B                                             业绩比较                      份额净值          份额净值收                 业绩比较基        基准收益   阶段                 收益率标                              ①－③       ②－④          益率①                   准收益率③        率标准差                      准差②                                              ④  过去三个月     0.4367%   0.0010%      0.3403%   0.0000%    0.0964%   0.0010%  过去六个月     0.8932%   0.0009%      0.6805%   0.0000%    0.2127%   0.0009%  过去一年      1.9367%   0.0015%      1.3537%   0.0000%    0.5830%   0.0015%  过去三年      6.3816%   0.0014%      4.0537%   0.0000%    2.3279%   0.0014%  过去五年     11.7623%   0.0015%      6.7574%   0.0000%    5.0049%   0.0015% 自基金合同生  效起至今                           安信活期宝 C                                             业绩比较                      份额净值          份额净值收                 业绩比较基        基准收益   阶段                 收益率标                              ①－③       ②－④           益率①                  准收益率③        率标准差                      准差②                                              ④  过去三个月     0.4367%   0.0010%      0.3403%   0.0000%    0.0964%   0.0010%  过去六个月     0.8932%   0.0009%      0.6805%   0.0000%    0.2127%   0.0009%  过去一年      1.9368%   0.0015%      1.3537%   0.0000%    0.5831%   0.0015% 自基金合同生  效起至今 注：本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。                                第 7 页                              安信活期宝 2024 年年度报告 收益率变动的比较                   第 8 页                                                安信活期宝 2024 年年度报告 注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 17 日。 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。                              第 9 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。                                                              单位：人民币元                              安信活期宝 A          已按再投资形式         直接通过应付                                         应付利润           年度利润 年度                       赎回款转出金额                                      备注                                         本年变动           分配合计          转实收基金 合计       48,157,473.56          -        60,463.54    48,217,937.10   -                                第 10 页                                                         安信活期宝 2024 年年度报告                               安信活期宝 B          已按再投资形式          直接通过应付                                          应付利润            年度利润 年度                        赎回款转出金额                                       备注                                          本年变动            分配合计           转实收基金 合计                               -       -714,595.18                    -                               安信活期宝 C          已按再投资形式          直接通过应付                                          应付利润            年度利润 年度                        赎回款转出金额                                       备注                                          本年变动            分配合计           转实收基金 合计         5,925,625.77          -        22,532.53     5,948,158.30    -                              §4 管理人报告   安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。   截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 95 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵 活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证 券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活 配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证 券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基 金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝                                 第 11 页                                   安信活期宝 2024 年年度报告 货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配 置混合型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健 阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势 灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券 投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚 利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题 指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合 型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开 放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券 型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有 期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证 券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券 投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投 资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证 券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券 投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安 信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安 信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年 持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式 证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、 安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成 长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证 券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资                      第 12 页                                                 安信活期宝 2024 年年度报告 基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安 信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老目标三年持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、安信 60 天滚动 持有债券型证券投资基金、安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金、安信 180 天持有期债 券型证券投资基金、安信医药创新股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发起式证券 投资基金。             任本基金的基金经理               （助理）期限          证券从 姓名    职务                                         说明                               业年限             任职日期       离任日期                                        任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基                                        金管理有限公司，2011 年加入安信基金管                                        理有限责任公司，历任运营部交易员、固                                        定收益部投研助理，现任固定收益部基金                                        经理。现任安信活期宝货币市场基金、安                                        信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安      本基金的   2018 年 8 任凭                      -     16 年     信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基      基金经理    月 10 日                                        金、安信现金管理货币市场基金、安信现                                        金增利货币市场基金、安信中证同业存单                                        AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安信                                        青享纯债债券型证券投资基金、安信 30 天                                        滚动持有债券型证券投资基金的基金经                                        理。                                        祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券                                        股份有限公司固定收益部交易员，安信基                                        金管理有限责任公司固定收益部分析师，                                        现任安信基金管理有限责任公司固定收益                                        部基金经理。现任安信青享纯债债券型证                                        券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合 祝璐   本基金的 琛    基金经理                日                       场基金、安信永顺一年定期开放债券型发                                        起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债                                        券型证券投资基金、  安信中证同业存单 AAA                                        指数 7 天持有期证券投资基金、安信 30 天                                        滚动持有债券型证券投资基金、安信永盈                                        一年定期开放债券型发起式证券投资基金                                        的基金经理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职                               第 13 页                                  安信活期宝 2024 年年度报告 日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 围的相关规定。   本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                  《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。   本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显 示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。   报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。   宏观方面来看，2024 年中国在面临外部压力和内部困难的情况下，通过积极的财政政策和适                       第 14 页                                               安信活期宝 2024 年年度报告 度宽松的货币政策，助力地方减轻化债压力，推动基础设施建设，保持了经济的稳定增长。      债券市场方面，虽然年内央行多次提示长债利率风险，债市历经小幅回调，但收益率曲线依 旧整体下移，震荡走牛。全年资产荒加剧，信用债收益率下行趋势明显，信用利差持续压缩。      具体看货币市场，1 年国债收益率由年初的 2.11%下行 102bp 至 1.09%，1 年期 AAA 同业存单 收益率由年初 2.44%下行 87bp 至 1.57%。      本基金操作方面，我们始终以保持组合的充足流动性为主要思路，流动性资产合理充裕。季 末月上旬择机增配跨季存单和存款，适当杠杆操作。      截至本报告期末安信活期宝 A 基金份额净值收益率为 1.7328%；安信活期宝 B 基金份额净值 收益率为 1.9367%；安信活期宝 C 基金份额净值收益率为 1.9368%；同期业绩比较基准收益率为 四五”规划收官之年，中国经济将延续“稳中求进”的基调，通过结构性改革与政策刺激应对内 外部的挑战。预计财政政策更加积极，赤字率继续提高，货币政策将延续宽松基调，降准降息可 期，重点支持新基建、绿色经济等领域。债券市场方面，流动性环境相对友好，资产荒延续，化 债政策持续推进，中短久期城投债配置价值仍较高。同时需求端因理财、保险资金扩容保持强劲， 整体债券利率预计延续低位震荡。      本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、 梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及 公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持 有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。      本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。      本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基                                第 15 页                                              安信活期宝 2024 年年度报告 金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和 运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经 验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大 事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对； 风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定 期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员 会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观 性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。   截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。   根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每 万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日结转份额。本报告期内， 本基金实施利润分配的金额为 292,100,769.99 元，其中本基金 A 类共分配人民币 28,347,121.72 元，B 类共分配人民币 258,751,636.90 元，C 类共分配人民币 5,002,011.37 元，不存在应分配但 尚未实施分配的情况。   无。                        §5 托管人报告   本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。   本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的                             第 16 页                                        安信活期宝 2024 年年度报告 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。                      §6 审计报告 审计报告标题           审计报告 审计报告收件人          安信活期宝货币市场基金全体基金份额持有人                  我们审计了安信活期宝货币市场基金的财务报表，包括 2024                  年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变                  动表以及相关财务报表附注。 审计意见             我们认为，后附的安信活期宝货币市场基金的财务报表在所                  有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信                  活期宝货币市场基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024                  年度的经营成果和净资产变动情况。                  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。                  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一                  步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础                  业道德守则，我们独立于安信活期宝货币市场基金，并履行                  了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证                  据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             无 其他事项             无                  安信活期宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息                  包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审                  计报告。                  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不                  对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息             结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，                  在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过                  程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。                  基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错                  报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要                  报告。                  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实                  现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 管理层和治理层对财务报表的责   务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任                在编制财务报表时，管理层负责评估安信活期宝货币市场基                  金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），                  并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无                        第 17 页                                         安信活期宝 2024 年年度报告                  其他现实的选择。                  治理层负责监督安信活期宝货币市场基金的财务报告过程。                  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导                  致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则                  执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于                  舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是重大的。                  在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，                  并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：                  （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风                  险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适                  当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉                  及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，                  未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于                  错误导致的重大错报的风险。                  （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 注册会计师对财务报表审计的责                  但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 任                  （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相                  关披露的合理性。                  （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，                  根据获取的审计证据，就可能导致对安信活期宝货币市场基                  金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不                  确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，                  审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报                  表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留                  意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，                  未来的事项或情况可能导致安信活期宝货币市场基金不能持                  续经营。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现                  等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注                  的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名         昌    华             邓    雯 会计师事务所的地址        中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期           2025 年 03 月 28 日                  §7 年度财务报表 会计主体：安信活期宝货币市场基金                        第 18 页                                                              安信活期宝 2024 年年度报告 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                   单位：人民币元                                            本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            351,243,252.26       1,058,443,988.32 结算备付金                                            98,135.07          31,222,783.78 存出保证金                                            18,008.22            230,811.99 交易性金融资产                  7.4.7.2        6,663,776,456.71         9,521,695,348.01 其中：股票投资                                                  -                       -     基金投资                                                 -                       -     债券投资                                6,663,776,456.71         9,521,695,348.01     资产支持证券投资                                             -                       -     贵金属投资                                                -                       -     其他投资                                                 -                       - 衍生金融资产                   7.4.7.3                         -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4        3,149,675,601.85         3,500,988,739.98 应收清算款                                                    -                       - 应收股利                                                     -                       - 应收申购款                                        65,464,146.08        332,932,506.57 递延所得税资产                                                  -                       - 其他资产                     7.4.7.5                         -                       - 资产总计                                   10,230,275,600.19        14,445,514,178.65                                            本期末                    上年度末      负债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                     -                       - 交易性金融负债                                                  -                       - 衍生金融负债                   7.4.7.3                         -                       - 卖出回购金融资产款                                   803,119,714.71                       - 应付清算款                                                    -        471,722,158.73 应付赎回款                                        30,000,000.00                       - 应付管理人报酬                                       1,553,166.16           2,087,325.00 应付托管费                                          621,266.46             834,929.94 应付销售服务费                                        367,223.19             201,374.87 应付投资顾问费                                                  -                       - 应交税费                                             20,434.41            123,634.59 应付利润                                           758,703.06            3,454,129.86 递延所得税负债                                                  -                       - 其他负债                     7.4.7.6               473,754.48             549,920.77 负债合计                                        836,914,262.47        478,973,473.76 净资产： 实收基金                     7.4.7.7        9,393,361,337.72        13,966,540,704.89                                    第 19 页                                                                   安信活期宝 2024 年年度报告 未分配利润                     7.4.7.8                            -                        - 净资产合计                                    9,393,361,337.72             13,966,540,704.89 负债和净资产总计                                10,230,275,600.19             14,445,514,178.65 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日,基金份额总额 9,393,361,337.72 份，其中安信活期宝 A 基 金份额总额为 1,309,159,636.82 份，基金份额净值 1.0000 元；安信活期宝 B 基金份额总额为 份，基金份额净值 1.0000 元。 会计主体：安信活期宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                          单位：人民币元                                          本期                           上年度可比期间       项 目            附注号       2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                  336,875,723.37                  508,641,497.58 其中：存款利息收入            7.4.7.9                 33,964,934.22                38,761,606.33      债券利息收入                                              -                            -    资产支持证券利                                                          -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                              -                            - 填列） 其中：股票投资收益           7.4.7.10                             -                            -      基金投资收益                                              -                            -      债券投资收益         7.4.7.11             208,498,089.64                  336,916,214.54    资产支持证券投 资收益      贵金属投资收益        7.4.7.13                             -                            -      衍生工具收益         7.4.7.14                             -                            -      股利收益           7.4.7.15                             -                            -    以摊余成本计量 的金融资产终止确认产                                               -                            - 生的收益      其他投资收益                                              -                            - （损失以“-”号填列）                                     第 20 页                                                               安信活期宝 2024 年年度报告 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                     44,774,953.38           69,656,208.98 其中：卖出回购金融资 产支出 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 减：所得税费用                                                   -                       - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 五、其他综合收益的税                                                           -                       - 后净额 六、综合收益总额                                    292,100,769.99           438,985,288.60 会计主体：安信活期宝货币市场基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单位：人民币元                                              本期     项目                               其他                    实收基金              综合          未分配利润              净资产合计                                      收益 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”       -4,573,179,367.17       -                     -   -4,573,179,367.17 号填列） （一）、综合收益                                  -      -       292,100,769.99      292,100,769.99 总额 （二）、本期基金                 -4,573,179,367.17       -                     -   -4,573,179,367.17 份额交易产生的                                      第 21 页                                                          安信活期宝 2024 年年度报告 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -64,494,171,109.42      -                   -   -64,494,171,109.42 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                               -      -     -292,100,769.99     -292,100,769.99 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                      上年度可比期间      项目                           其他                 实收基金              综合        未分配利润               净资产合计                                   收益 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -3,552,627,282.30      -                   -    -3,552,627,282.30 号填列） （一）、综合收益                               -      -      438,985,288.60       438,985,288.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -3,552,627,282.30      -                   -    -3,552,627,282.30 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -52,101,932,356.39      -                   -   -52,101,932,356.39 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                               -      -     -438,985,288.60     -438,985,288.60 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）                                   第 22 页                                            安信活期宝 2024 年年度报告 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        刘入领                       廖维坤              苗杨    基金管理人负责人               主管会计工作负责人            会计机构负责人   安信活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）2016 年 8 月 15 日下发的证监许可20161841 号文“关于准予安信活期宝货币市场基 金注册的批复”的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金募集期间为 2016 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 13 日，募集结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字 60962175_H67 号验资报告。经 向中国证监会备案，《安信活期宝货币市场基金基金合同》于 2016 年 10 月 17 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 300,370,815.69 份，其中认购资金利息折合 49,556.65 份基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司， 基金托管人为平安银行股份有限公司。   根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于 2023 年 7 月 6 日发布的《关于安信活 期宝货币市场基金新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》以及更新的《安信活期 宝货币市场基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人与基金托管人平安银行股份有限公司协 商一致，本基金自 2023 年 7 月 6 日起增加 C 类份额。本基金根据销售服务费收取等事项的不同， 分设三类基金份额：A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额指按照 0.25%年 费率计提销售服务费的基金份额类别，B 类基金份额指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份 额类别，C 类基金份额指按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。三类基金份额单独设 置基金代码，并分别计算基金份额净值。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》的有关规 定，本基金的投资范围为现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支                                  第 23 页                                         安信活期宝 2024 年年度报告 持证券以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。   本基金的业绩比较基准：七天通知存款税后利率。   本财务报表已于 2025 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准报出。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”） 编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币 市场基金信息披露特别规定》、              《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。   本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。   金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；                         第 24 页                                  安信活期宝 2024 年年度报告   （2）金融负债分类   本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期 工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期 损益。   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用计入其初始确认金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第 一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以 单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发 生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即 可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。                     第 25 页                                   安信活期宝 2024 年年度报告 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生 信用减值的金融资产。      当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金 融资产的账面余额。      当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且 符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。      本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届 满，则对金融负债进行终止确认。      公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具 有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。      本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产 的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管 理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影 子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏 离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价 值。      如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；                       第 26 页                                  安信活期宝 2024 年年度报告   如有新增事项，按国家最新规定估值。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   （1）存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。 另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取 而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当 使用固有资金予以弥补；   （2）债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后 的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资 和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账；   （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；   （4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时确认。   本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。                         第 27 页                                      安信活期宝 2024 年年度报告   本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收 再投资的费用；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配；本基金每日进行收益计算并分 配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基 金份额，基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益为负值，则缩减 投资人基金份额，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；当日 申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的分配权益。   本基金本报告期无分部报告。   本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。   本基金本报告期无会计政策变更。   本基金本报告期无会计估计变更。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   （1）增值税及附加   根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券                       第 28 页                                       安信活期宝 2024 年年度报告 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。   根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。   根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融   房地产开发    教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。   根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税 额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税201790 号文《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税   根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税   根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。                                            单位：人民币元      项目              本期末                上年度末                       第 29 页                                                          安信活期宝 2024 年年度报告 活期存款                               50,058,919.11                 507,038,432.66 等于：本金                              50,041,820.39                 506,833,567.48  加：应计利息                                17,098.72                     204,865.18  减：坏账准备                                        -                              - 定期存款                                           -                              - 等于：本金                                          -                              -  加：应计利息                                        -                              -  减：坏账准备                                        -                              - 其中：存款期限 1 个月以                                                -                              - 内  存款期限 1-3 个月                                   -                              -  存款期限 3 个月以上                                   -                              - 其他存款                               301,184,333.15                551,405,555.66 等于：本金                              300,000,000.00                550,000,000.00  加：应计利息                             1,184,333.15                   1,405,555.66  减：坏账准备                                        -                              -        合计                          351,243,252.26              1,058,443,988.32 注：其他存款为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的货币资金。                                                                  单位：人民币元                                            本期末       项目                按实际利率计算的                影子定价               偏离金额           偏离度                  账面价值                                                    （%）       交易所市场       99,468,902.20        99,162,605.07       -306,297.13   -0.0033 债券    银行间市场    6,564,307,554.51     6,570,625,487.66      6,317,933.15   0.0673         合计     6,663,776,456.71     6,669,788,092.73      6,011,636.02   0.0640  资产支持证券                       -                     -                -        -       合计       6,663,776,456.71     6,669,788,092.73      6,011,636.02   0.0640                                           上年度末       项目                按实际利率计算的                影子定价               偏离金额           偏离度                  账面价值                                                    （%）       交易所市场      648,122,691.70       647,483,616.77       -639,074.93   -0.0046 债券    银行间市场    8,873,572,656.31     8,877,487,073.39      3,914,417.08   0.0280         合计     9,521,695,348.01     9,524,970,690.16      3,275,342.15   0.0235  资产支持证券                       -                     -                -        -       合计       9,521,695,348.01     9,524,970,690.16      3,275,342.15   0.0235 注：（1）偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值      （2）偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值                                   第 30 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告   本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。                                                             单位：人民币元                                    本期末   项目                          2024 年 12 月 31 日                账面余额                                 其中：买断式逆回购 交易所市场                              -                                       - 银行间市场               3,149,675,601.85                                       -   合计                3,149,675,601.85                                       -                                   上年度末   项目                          2023 年 12 月 31 日                账面余额                                 其中：买断式逆回购 交易所市场                608,201,733.03                                        - 银行间市场               2,892,787,006.95                                       -   合计                3,500,988,739.98                                       -   本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金于本期末及上年度末均无其他资产。                                                             单位：人民币元                                本期末                          上年度末         项目 应付券商交易单元保证金                                     -                          - 应付赎回费                                           -                          - 应付证券出借违约金                                       -                          - 应付交易费用                                 244,454.48               320,620.77 其中：交易所市场                                        -                 3,425.05    银行间市场                               244,454.48               317,195.72 应付利息                                            -                          - 应付信息披露费                                120,000.00               120,000.00 应付审计费                                  100,000.00               100,000.00 应付银行间账户维护费                               9,300.00                 9,300.00         合计                             473,754.48               549,920.77                             第 31 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告                                                         金额单位：人民币元                          安信活期宝 A                                          本期        项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        1,829,357,506.89              1,829,357,506.89 本期申购                        8,102,247,903.27              8,102,247,903.27 本期赎回（以“-”号填列）              -8,622,445,773.34             -8,622,445,773.34 本期末                         1,309,159,636.82              1,309,159,636.82                          安信活期宝 B                                          本期        项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                       11,917,200,269.00             11,917,200,269.00 本期申购                       50,381,093,878.50             50,381,093,878.50 本期赎回（以“-”号填列）             -54,489,913,073.71            -54,489,913,073.71 本期末                         7,808,381,073.79              7,808,381,073.79                          安信活期宝 C                                          本期        项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                           账面金额 上年度末                             219,982,929.00             219,982,929.00 本期申购                        1,437,649,960.48              1,437,649,960.48 本期赎回（以“-”号填列）              -1,381,812,262.37             -1,381,812,262.37 本期末                              275,820,627.11             275,820,627.11 注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）                                  。                                                             单位：人民币元                          安信活期宝 A       项目        已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计 上年度末                        -                     -                      - 本期期初                        -                     -                      - 本期利润            28,347,121.72                     -          28,347,121.72 本期基金份额交易产                             -                     -                      - 生的变动数 其中：基金申购款                    -                     -                      -    基金赎回款                    -                     -                      - 本期已分配利润         -28,347,121.72                    -         -28,347,121.72 本期末                         -                     -                      -                          安信活期宝 B       项目        已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计                             第 32 页                                                           安信活期宝 2024 年年度报告 上年度末                           -                      -                     - 本期期初                           -                      -                     - 本期利润               258,751,636.90                     -        258,751,636.90 本期基金份额交易产                                -                      -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                      -                     -      基金赎回款                     -                      -                     - 本期已分配利润           -258,751,636.90                     -       -258,751,636.90 本期末                            -                      -                     -                             安信活期宝 C       项目          已实现部分                 未实现部分                未分配利润合计 上年度末                           -                      -                     - 本期期初                           -                      -                     - 本期利润                5,002,011.37                      -          5,002,011.37 本期基金份额交易产                                -                      -                     - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                      -                     -      基金赎回款                     -                      -                     - 本期已分配利润            -5,002,011.37                      -         -5,002,011.37 本期末                            -                      -                     -                                                                单位：人民币元                                 本期                        上年度可比期间         项目         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                          12 月 31 日 活期存款利息收入                                394,274.12               2,693,581.11 定期存款利息收入                                         -                          - 其他存款利息收入                            33,171,946.92               35,951,336.46 结算备付金利息收入                               109,000.19                 114,883.76 其他                                      289,712.99                   1,805.00 合计                                  33,964,934.22               38,761,606.33 注：其他存款利息收入为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的货币资 金利息收入。      本基金于本期及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                               单位：人民币元       项目                    本期                            上年度可比期间                                第 33 页                                                   安信活期宝 2024 年年度报告                            日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                            - 购差价收入     合计                     208,498,089.64                336,916,214.54                                                        单位：人民币元                            本期                       上年度可比期间         项目         2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                             日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                42,753,449,716.20           51,461,590,021.11 总额 减：应计利息总额                    124,200,082.25              127,627,062.99 减：交易费用                               -300.00                  -4,040.00 买卖债券差价收入                       8,653,101.90                4,726,091.60   本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。   本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。   本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。   本基金于本期及上年度可比期间均无股利收益。   本基金于本期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。                             第 34 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告                                                              单位：人民币元                                  本期                      上年度可比期间        项目           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                        -                           - 其他                                      2,000.00                     932.48        合计                               2,000.00                     932.48      本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单位：人民币元                            本期                         上年度可比期间        项目       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计费用                            100,000.00                        100,000.00 信息披露费                           120,000.00                        120,000.00 证券出借违约金                                  -                                 - 银行间账户维护费                         37,200.00                         31,200.00 交易费用                                     -                           850.01        合计                       257,200.00                        252,050.01      截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。      截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。      截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。             关联方名称                             与本基金的关系 安信 基金管理 有限责任 公司(“安信 基          基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”) 平安银行股份有限公司(“平安银行”)             基金托管人、基金销售机构 国投证券股份有限公司(“国投证券”)             基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司                     基金管理人的股东                                第 35 页                                                            安信活期宝 2024 年年度报告 中广核财务有限责任公司                        基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司                     基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司                   基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。   本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。                                                                   金额单位：人民币元                      本期                                                        上年度可比期间 关联方名                31 日   称                       占当期债券                                                               占当期债券            成交金额           成交总额的            成交金额                                                             成交总额的比例（%）                           比例（%） 国投证券   2,199,214,177.00         73.39   2,297,413,994.41                 82.17   本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                   金额单位：人民币元                                          本期  关联方名称                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额            总额的比例（%） 国投证券                18,189.01           100.00                -            -                                       上年度可比期间  关联方名称                   当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）              额            总额的比例（%） 国投证券                22,974.14           100.00         3,425.05       100.00 注：  （1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方协商约定， 并扣除由交易所或登记结算公司收取的相关费用后的净额列示。 （2）被动股票型基金佣金协议的服务范围仅包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务，其他 类型基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的研究服务及证券交易服务。                                   第 36 页                                                               安信活期宝 2024 年年度报告                                                                       单位：人民币元                                      本期                          上年度可比期间          项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                     月 31 日                         12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费                           22,983,642.59                 30,177,528.18 其中：应支付销售机构的客户维护 费 应支付基金管理人的净管理费                            18,224,974.65                 26,414,064.78 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计 提。计算方法如下：   H=E×0.15%/当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值                                                                       单位：人民币元                                     本期                          上年度可比期间          项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                          12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                           9,193,456.99                 12,071,011.16 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.06%年费率计 提。计算方法如下：   H=E×0.06%/当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                                       单位：人民币元                                                本期 获得销售服务费的                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 各关联方名称                          当期发生的基金应支付的销售服务费               安信活期宝 A             安信活期宝 B           安信活期宝 C                合计 安信基金               107,582.28        736,876.36                   -       844,458.64 国投证券                 3,643.49          9,294.10                   -        12,937.59                                    第 37 页                                                                  安信活期宝 2024 年年度报告 平安银行                 4,335.71               59,429.10     11,131.53           74,896.34 合计                 115,561.48              805,599.56     11,131.53          932,292.57                                               上年度可比期间 获得销售服务费的                            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日     各关联方名称                          当期发生的基金应支付的销售服务费                 安信活期宝 A               安信活期宝 B           安信活期宝 C               合计 安信基金                98,898.64          1,346,680.32                 -    1,445,578.96 国投证券                 3,668.08                6,385.15               -         10,053.23 平安银行                       755.03          158,605.97      2,439.18          161,800.18 合计                 103,321.75          1,511,671.44        2,439.18      1,617,432.37 注：  （1）本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年费率为 如下：      H=E×销售服务费年费率/当年天数      H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费      E 为前一日该类基金份额的基金资产净值      （2）本基金于 2023 年 7 月 6 日起增加安信活期宝货币市场基金的 C 类基金份额，原 A 类基 金份额和 B 类基金份额保持不变。     （3）本基金自 2023 年 12 月 6 日起至 2024 年 3 月 14 日止，A 类基金份额的销售服务费年费 率暂时由 0.25%调整为 0.05%。                                                                         单位：人民币元                                  本期 银行间市场交易的          债券交易金额                        基金逆回购                   基金正回购  各关联方名称        基金买入          基金卖出          交易金额         利息收入      交易金额        利息支出 平安银行                                   -           -         -           -            -                              上年度可比期间 银行间市场交易的          债券交易金额                        基金逆回购                   基金正回购  各关联方名称        基金买入          基金卖出          交易金额         利息收入      交易金额        利息支出 -                      -               -           -         -           -            -                                        第 38 页                                                              安信活期宝 2024 年年度报告                                                                       份额单位：份                          本期                      本期                     本期 项目                 2024 年 1 月 1 日至     2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2024 年 1 月 1 日至                      安信活期宝 A                   安信活期宝 B              安信活期宝 C 基金合同生效日 （ 2016 年 10 月 17                  -                           -                   - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金                                   -              275,523,262.56                   - 份额 报 告期 间申 购 /买 入                                   -               55,256,127.97                   - 总份额 报告期间因拆分变动                                   -                           -                   - 份额 减 ：报 告期 间 赎回 /                                   -              195,503,000.00                   - 卖出总份额 报告期末持有的基金                                   -              135,276,390.53                   - 份额 报告期末持有的基金 份额                                -                       1.44%                   - 占基金总份额比例                                                                     上年度可比期间                     上年度可比期间                 上年度可比期间 项目                 2023 年 1 月 1 日至     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                                                    金合同生效日）至                      安信活期宝 A                   安信活期宝 B              安信活期宝 C 基金合同生效日 （ 2016 年 10 月 17                  -                           -                   - 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金                                   -              205,927,238.43                   - 份额 报 告期 间申 购 /买 入                                   -              254,596,024.13                   - 总份额 报告期间因拆分变动                                   -                           -                   - 份额 减 ：报 告期 间 赎回 /                                   -              185,000,000.00                   - 卖出总份额                                       第 39 页                                                            安信活期宝 2024 年年度报告 报告期末持有的基金                                   -            275,523,262.56                 - 份额 报告期末持有的基金 份额                                -                     1.97%                 - 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。本基 金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。                                                                    份额单位：份                                   安信活期宝 B                     本期末                                  上年度末 关联方名                         持有的基金份                                                                   持有的基金份额  称           持有的                额                持有的                                                                   占基金总份额的             基金份额             占基金总份额             基金份额                                                                    比例（%）                              的比例（%） 安信乾盛 财富管理 （深圳）有 限公司 国投证券      315,765,062.65               3.36                0.00            0.00 平安银行     1,833,121,073.48             19.52    3,245,523,963.83           23.24 注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。                                                                   单位：人民币元                            本期                                                        上年度可比期间  关联方名称                                           2023年1月1日至2023年12月31日                期末余额           当期利息收入              期末余额            当期利息收入 平安银行         50,058,919.11        394,274.12    507,038,432.66      2,693,581.11 注：本基金的活期银行存款由基金托管人平安银行保管，按约定利率计息。   本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。   本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。                                                                   单位：人民币元                                       第 40 页                                                               安信活期宝 2024 年年度报告                                   安信活期宝 A 已按再投资形式转           直接通过应付                应付利润         本期利润分配合                                                                             备注   实收基金            赎回款转出金额                本年变动            计                                   安信活期宝 B 已按再投资形式转           直接通过应付                应付利润         本期利润分配合                                                                             备注   实收基金            赎回款转出金额                本年变动            计                                   安信活期宝 C 已按再投资形式转           直接通过应付                应付利润         本期利润分配合                                                                             备注   实收基金            赎回款转出金额                本年变动            计    本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。    本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。    截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 803,119,714.71 元，是以如下债券作为质押：                                                                     金额单位：人民币元                                           期末估 债券代码        债券名称         回购到期日                        数量（张）            期末估值总额                                           值单价               发 02               发 03             行 CD200             行 CD008               债 05                                     第 41 页                                                      安信活期宝 2024 年年度报告 合计                                             8,557,000   863,047,036.80      截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额，无抵押债券。      本基金管理人坚持“风险管理创造价值”                       、“风险管理人人有责”、                                  “合规风险零容忍”的理念， 将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公 司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。      本基金主要的投资工具包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央 银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券；以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，在 日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最 佳的平衡。      本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。      在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。      本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债                                   第 42 页                                                     安信活期宝 2024 年年度报告 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。       本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。       截至 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按摊余 成本计价占基金资产净值的比例为 63.78%（2023 年 12 月 31 日：58.32%）。                                                            单位：人民币元                              本期末                       上年度末            短期信用评级  A-1                                           -           20,146,037.61  A-1 以下                                        -                       -  未评级                           282,162,342.37             317,541,927.14  合计                            282,162,342.37             337,687,964.75 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                            单位：人民币元                             本期末                        上年度末            短期信用评级 A-1                                            -                       - A-1 以下                                         -                       - 未评级                          5,898,843,183.91            8,028,880,565.83 合计                           5,898,843,183.91            8,028,880,565.83 注：同业存单评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                           单位：人民币元                             本期末                        上年度末            长期信用评级 AAA                           91,817,618.89                  6,171,210.29 AAA 以下                                     -                           - 未评级                          390,953,311.54              1,148,955,607.14 合计                           482,770,930.43              1,155,126,817.43 注：1.       债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 券。                              第 43 页                                  安信活期宝 2024 年年度报告   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金 类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的 价格变现。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                          《货 币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规 的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对 性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采 用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资 产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试 等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。   本基金所持有大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，均在证 券交易所或银行间同业市场交易，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的 部分基金资产流通暂时受限制外（如有）                  ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章 节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表 日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无 固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金 未发生重大流动性风险事件。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定                     第 44 页                                                                            安信活期宝 2024 年年度报告 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标 评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                                                    单位：人民币元      本期末       资产 货币资金                  351,243,252.26               -            -             -      351,243,252.26 结算备付金                      98,135.07               -            -             -            98,135.07 存出保证金                      18,008.22               -            -             -            18,008.22 交易性金融资产             4,830,459,167.18 1,833,317,289.53           -             -    6,663,776,456.71 买入返售金融资产            3,149,675,601.85               -            -             -    3,149,675,601.85 应收申购款                              -               -            - 65,464,146.08        65,464,146.08     资产总计            8,331,494,164.58 1,833,317,289.53           - 65,464,146.08    10,230,275,600.19       负债 应付赎回款                              -               -            - 30,000,000.00        30,000,000.00 应付管理人报酬                            -               -            -   1,553,166.16       1,553,166.16 应付托管费                              -               -            -    621,266.46          621,266.46 卖出回购金融资产 款 应付销售服务费                            -               -            -    367,223.19          367,223.19 应付利润                               -               -            -    758,703.06          758,703.06 应交税费                               -               -            -     20,434.41            20,434.41 其他负债                               -               -            -    473,754.48          473,754.48     负债总计              803,119,714.71               -            - 33,794,547.76      836,914,262.47  利率敏感度缺口            7,528,374,449.87 1,833,317,289.53           - 31,669,598.32    9,393,361,337.72     上年度末                                 6 个月       资产 货币资金                1,058,443,988.32               -            -             -    1,058,443,988.32 结算备付金                  31,222,783.78               -            -             -        31,222,783.78 存出保证金                     230,811.99               -            -             -          230,811.99 交易性金融资产             8,455,846,266.99 1,065,849,081.02           -             -    9,521,695,348.01 买入返售金融资产            3,500,988,739.98               -            -             -    3,500,988,739.98 应收申购款                              -               -            - 332,932,506.57     332,932,506.57     资产总计           13,046,732,591.06 1,065,849,081.02           - 332,932,506.57   14,445,514,178.65       负债 应付管理人报酬                            -               -            -   2,087,325.00       2,087,325.00 应付托管费                              -               -            -    834,929.94          834,929.94 应付清算款                              -               -            - 471,722,158.73     471,722,158.73 应付销售服务费                            -               -            -    201,374.87          201,374.87 应付利润                               -               -            -   3,454,129.86       3,454,129.86                                            第 45 页                                                                  安信活期宝 2024 年年度报告 应交税费                         -            -         -      123,634.59          123,634.59 其他负债                         -            -         -      549,920.77          549,920.77    负债总计                      -            -         - 478,973,473.76       478,973,473.76                                                         -146,040,967.1  利率敏感度缺口 13,046,732,591.06 1,065,849,081.02         -                    13,966,540,704.89 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。    假设       除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                           对资产负债表日基金资产净值的              相关风险变量的变                     影响金额（单位：人民币元）                                                                上年度末 （2023 年 12 月                    动             本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析       1. 市 场 利 率 下 降                                           -5,906,306.61                   -7,286,423.05    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一                                      第 46 页                                              安信活期宝 2024 年年度报告 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。                                                    单位：人民币元                          本期末                     上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                    -                       - 第二层次                      6,663,776,456.71       9,521,695,348.01 第三层次                                    -                       -          合计               6,663,776,456.71       9,521,695,348.01   本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 本基金于本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 间未发生重大转换。   本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。   本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。   截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。                  §8 投资组合报告                                                金额单位：人民币元 序号       项目         金额                   占基金总资产的比例（%）                       第 47 页                                                       安信活期宝 2024 年年度报告             其中：债券       6,663,776,456.71                            65.14             资产支持证                                         -                               -        券       其中：买断式回购的                                         -                               -       买入返售金融资产       银行存款和结算备       付金合计                                                         金额单位：人民币元 序号              项目                          占基金资产净值的比例（%）             报告期内债券回购融资余额                                             2.47             其中：买断式回购融资                                                  -                                                                占基金资产净值 序号              项目                           金额                                                                的比例（%）             报告期末债券回购融资余额                      803,119,714.71        8.55             其中：买断式回购融资                                     -            - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。      债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明      本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。                 项目                                    天数        报告期末投资组合平均剩余期限                                                  88      报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                 90      报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                 40      报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明      本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。                              各期限资产占基金资产               各期限负债占基金资产 序号            平均剩余期限                               净值的比例（%）                 净值的比例（%）        其中：剩余存续期超过 397 天的                                                   -                     -        浮动利率债                              第 48 页                                                                 安信活期宝 2024 年年度报告            其中：剩余存续期超过 397 天的                                                            -                   -            浮动利率债            其中：剩余存续期超过 397 天的                                                            -                   -            浮动利率债            其中：剩余存续期超过 397 天的                                                            -                   -            浮动利率债            其中：剩余存续期超过 397 天的                                                            -                   -            浮动利率债                   合计                                   108.21               8.55      本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。                                                                   金额单位：人民币元      序号          债券品种      按实际利率计算的账面价值                  占基金资产净值比例（%）                其中：政策性                金融债                企业短期融                资券                剩余存续期                超过 397 天的                浮动利率债                券      明细                                                                   金额单位：人民币元                                            债券数量        按实际利率计算 占基金资产净 序号        债券代码             债券名称                                             （张）        的账面价值（元） 值比例（%）                                        第 49 页                                                            安信活期宝 2024 年年度报告                        项目                                      偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                0 报告期内偏离度的最高值                                                            0.0640% 报告期内偏离度的最低值                                                           -0.0070% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                 0.0235% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明       本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明       本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。       证券投资明细   本基金本报告期末未持有资产支持证券。       本基金按照实际利率计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金 通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形       报告期内本基金投资的前十名证券除 24 兴业银行 CD046（代码：112410046 CY）、24 中国银 行 CD008（代码：112404008 CY）、24 中国银行 CD011（代码：112404011 CY）、24 中国银行 CD041 （代码：112404041 CY）、24 交通银行 CD350（代码：112406350 CY）外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。                                     第 50 页                                        安信活期宝 2024 年年度报告 税务局第十八税务所责令改正。 罚款。 税务局第十八税务所责令改正。 局罚款。 款、没收违法所得。     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。                                             单位：人民币元 序号               名称                    金额     由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                       §9 基金份额持有人信息                                              份额单位：份 份额级别       持有人   户均持有              持有人结构                           第 51 页                                                                   安信活期宝 2024 年年度报告             户数        的基金份              机构投资者                         个人投资者            （户）          额                                                      占总                            占总                                                      份额                            份额                                      持有份额                          持有份额                                                      比例                            比例                                                      （%）                           （%） 安信活期 宝A 安信活期 宝B 安信活期                                                                               100.0 宝C                                                                                     0  合计        727,586    12,910.31   5,738,113,162.16   61.09    3,655,248,175.56     38.91 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级 别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。   序号                 持有人类别            持有份额（份）                     占总份额比例（%） 注：占总份额比例的计算中，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 项目                   份额级别                持有份额总数（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管       安信活期宝 A                                7,395,026.22                      0.56 理人所           安信活期宝 B                                    609,139.34                    0.01 有从业 人员持 有本基       安信活期宝 C                                      5,276.12                    0.00 金                       合计                         8,009,441.68                      0.09 注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用 各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。                                        第 52 页                                                              安信活期宝 2024 年年度报告        项目                  份额级别               持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 安信活期宝 A                                                          >100 基金投资和研究部门            安信活期宝 B                                                          0~10 负责人持有本开放式 基金         安信活期宝 C                                                             0                              合计                                             >100                    安信活期宝 A                                                  0~10 本基金基金经理持有                    安信活期宝 B                                                     0 本开放式基金                    安信活期宝 C                                                     0                              合计                                             0~10                         §10 开放式基金份额变动                                                                        单位：份      项目            安信活期宝 A               安信活期宝 B                安信活期宝 C 基金合同生效日 （2016 年 10 月 17    300,370,815.69                        -                      - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 本报告期基金总申 购份额 减：本报告期基金 总赎回份额 本报告期基金拆分                                 -                        -                      - 变动份额 本报告期期末基金 份额总额                             §11 重大事件揭示     本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。     一、基金管理人的重大人事变动     本报告期内，经安信基金管理有限责任公司第五届董事会第二次会议审议通过，张翼飞先生 自 2024 年 3 月 26 日起卸任公司副总经理担任公司首席投资官（混合资产 CIO）。经安信基金管理                                      第 53 页                                            安信活期宝 2024 年年度报告 有限责任公司股东会 2024 年第三次会议、第五届董事会第三次会议审议通过，自 2024 年 5 月 20 日起公司董事长由王连志先生变更为王苏望先生。   二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 总经理。   本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内本基金投资策略未发生改变。   本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 100,000.00 元。        措施 1                           内容 受到稽查或处罚等措施的主体      管理人、高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间      2024 年 05 月 28 日 采取稽查或处罚等措施的机构      深圳证监局 受到的具体措施类型          责令改正、警示函 受到稽查或处罚等措施的原因      违反《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规                    定 管理人采取整改措施的情况（如     管理人已完成整改 提出整改意见） 其他                 无   本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。                                              金额单位：人民币元 券商名称   交易单元        股票交易               应支付该券商的佣金        备注                           第 54 页                                                                    安信活期宝 2024 年年度报告            数量                         占当期股票成                           占当期佣金                        成交金额           交总额的比例               佣金          总量的比例                                         (%)                              (%) 长江证券         2                   -                    -            -            -    - 国投证券         2                   -                    -   18,189.01        100.00    - 注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应 的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包 括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券 公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。      本基金管理人根据规定于 2024 年 7 月 1 日调整了交易佣金费率，调整后被动股票型基金的股 票交易佣金费率不超过市场平均股票交易佣金费率，其他类型基金的股票交易佣金费率不超过市 场平均股票交易佣金费率的两倍。      本报告期本基金新增券商交易单元：国投证券。                                                                        金额单位：人民币元                  债券交易                      债券回购交易                        权证交易                       占当期债                                                      占当期权 券商名                                                   占当期债券                         券                                                         证  称       成交金额                         成交金额            回购成交总        成交金额                       成交总额                                                      成交总额                                                       额的比例(%)                       的比例(%)                                                    的比例(%) 长江证     797,543,950  券              .00 国投证     2,199,214,1                  8,349,153,00  券            77.00                          0.00      本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 序号                    公告事项                            法定披露方式             法定披露日期        安信基金管理有限责任公司关于提醒        投资者防范不法分子假冒本公司、本                      证券日报,证券时报,中        公司子公司、本公司员工名义从事诈                      国证券报,上海证券报        骗活动的公告        安信基金管理有限责任公司关于公司                      证券日报,证券时报,中        董事变更情况公告                              国证券报,上海证券报        安信基金管理有限责任公司关于旗下                                              证券日报,证券时报,中                                              国证券报,上海证券报        性公告                                          第 55 页                                          安信活期宝 2024 年年度报告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      司为基金销售服务机构的公告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      任公司为基金销售服务机构的公告      安信基金管理有限责任公司关于取消      额销售服务费率优惠活动的公告      安信基金管理有限责任公司高级管理          证券日报,证券时报,中      人员变更公告                    国证券报,上海证券报      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      性公告      安信基金管理有限责任公司住所变更          证券日报,证券时报,中      公告                        国证券报,上海证券报      安信基金管理有限责任公司关于新增          证券日报,证券时报,中      基金直销账户信息的公告               国证券报,上海证券报      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      性公告      安信基金管理有限责任公司关于终止                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      办理旗下基金销售业务的公告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券时报,中国证券报,                                上海证券报      任公司为基金销售服务机构的公告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      性公告      安信基金管理有限责任公司关于终止                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      相关销售业务的公告      安信基金管理有限责任公司关于旗下                                证券日报,证券时报,中                                国证券报,上海证券报      限公司为基金销售服务机构的公告      关于调整安信活期宝货币市场基金部      分代销渠道大额申购、大额转换转入                           第 56 页                                              安信活期宝 2024 年年度报告       及大额定期定额投资限额的公告                 §12 影响投资者决策的其他重要信息    无。    无。    《安信活期宝货币市场基金基金合同》；    《安信活期宝货币市场基金托管协议》；    《安信活期宝货币市场基金招募说明书》；   本基金管理人和基金托管人的住所。   上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。   投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。   客户服务电话：4008-088-088   网址：http://www.essencefund.com                                            安信基金管理有限责任公司                                   第 57 页